1939 年7 月15 日雪兰莪州粤人在联络桑梓、团结乡情，赞助公益慈善，进而促进教育文化、帮助排难解纷起见，乃在甫办理结束的粤侨救乡会的基础上，决定成立雪兰莪广东会馆。
在一呼百应的热烈反应下，由雪州六县，每县至少推出2 人组成筹备处，负责广召募委，当时推选李孝式、张昆灵、陈济谋、辛厚慈、黎耀聪、刘其武6 人起草章程专员，并授权筹委会办理一切事宜。同年四月随即获批准注册，6 月2日便召开会员大会，选出职员，正式成立，会馆初借广肇会馆开始办公。
1940 年7 月31 日，第一届职员宣誓就职时，便发动募捐筹建会馆大厦，由李孝式、陈占梅、朱植生及巫伯觐各捐5 千元向树胶公会储蓄部，以2 万元购置现址吉地11 段。正期筹款建厦，日本南侵占领马来半岛，导致会务停顿五六年。
迟至1946 年12 月28 日始召开董事会讨论应办事宜，并议决免费重新登记会员，征求新会员。自由赞助复兴捐以及补选职员和常务董事。1947 年5 月22 日之后，会馆便积极努力筹建会所，至1957 年1 月15 日由会员大会通过，向银行商借40 万元，随即兴工建筑，1958 年5 月会馆大厦落成，共耗资817,000 余元，并由李孝式剪彩开幕。此后依靠租金收入，至一九六五年清还一切债务，进而加强在同乡福利与慈善公益方面的工作，以盈余捐献学校和慈善机关，以助发展，造福人群。在广联会设立奖贷学基金后，本会率先捐献20 万，前任会长敦李孝式爵士乐捐5 万元，奠定今日基金超过200 万元的规模。会馆本身也设立
学业优良奖学基金，目前累积至80 万元，每年拨出巨款奖励成绩优越的会员子女，对扶助同乡的教育，不遗余力。
70 年代初，联邦直辖区成立后，会馆应需要易名为雪隆广东会馆。本着栽培会馆接班人为宗旨，1975 年正式成立青年部，积极举办各项活动，对协助青年上进，改善社会风气，均有所帮助，获得热烈响应，成绩斐然，会务蒸蒸日上，该部再分设福利组、妇女组、体育组、文娱组，各司其职。本会馆又于1989 年设立文教组，推动文教事业。妇女组的活动逐步提升和日益多样化，于1996 年开始改为妇女部。
马来西亚广东会馆联合会于40 年代中期成立后，本会馆荷蒙各地广东会馆错爱，多次主办全国代表大会，曾先后出任常务委员主席近30 年，负责推行常年大会的议决案，为占华人人口一半的粤籍人士的福利，竭尽绵力，为实践创立会馆的目标而奋斗。
马来西亚广东会馆联合会会务蓬勃发展，在2002 年成功筹组马来西亚七大乡团协调委员会，由马来西亚广东会馆联合会、马来西亚福建社团联合会、马来西亚海南会馆联合会、马来西亚客家公会联合会、马来西亚广西总会及马来西亚三江总会所组成，并被推举为第1 届主席。2016 年，马来西亚广东会馆联合会再次担任主席一职，而本会馆作为马来西亚广东会馆联合会常务委员主席，确实任重道远。
1999 年本会馆热烈庆祝60 甲子周年会庆大典，世界各国乡和地区乡亲团体踊跃与会，特于此际，安排大型交流会，促成马来西亚广东会馆联合会与新加坡广东会馆，共同倡议发起组织世界广东同乡联谊会（世粤联会）的概念，形成世粤联会，制造了一个全球粤籍同乡的论坛。2007 年时任会长兼马来西亚广东会馆常务委员主席李剑侨，率领全国同乡承办第四届世粤联会。从2000 年首届的世粤联会至如今，本会馆都不曾错过参与此项国际联谊交流盛会。现任会长古润金为长袖善舞成功商人，热心公益慈善，领导才能有目共睹，获得会员乡亲的爱戴，目前兼任马来西亚广联会常务委员会主席和七大乡团副主席。